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主成分分析

作成者:: Bunryu Kamimura

トピック:: 統計的特性, 分散

分散共分散行列の固有値＝分散が最大・最小になる方向の分散。この場合は最大になる方向（固有ベクトル）に射影したもの。

分散共分散行列の固有値は、分散が最大最小になる方向（固有ベクトル）の分散である。

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